Ce fut l'une des étapes de la ligne mise en place par Pierre-Georges Latécoère, dans les années 1920 et 1930, entre Toulouse et Saint-Louis du Sénégal puis jusqu'en Amérique du Sud, pour acheminer le courrier. De nombreux vols de l'Aéropostale y firent escale, dont Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry ou encore Henri Guillaumet.
Depuis 2003, la ville accueille les windsurfeurs du monde entier grâce aux différents articles parus dans les plus grands magazines (Surf, Wind, ...) vantant les spots exceptionnels de cette région du Maroc. Chaque année, les plus grands windsurfers vont s'y entraîner. L'eau reste tout au long de l'année à une température très apréciable : 25°. Les surfeurs viennent alors y passer les trois mois d'hiver. Le spot de Foum Labouir est très réputé au Maroc pour sa droite parfaite et particulièrement longue.
L'autre sport de Dakhla est la pêche en surf casting, c'est-à-dire du bord. Il n'est pas rare d'y pêcher des courbines de plus de 45 kg.
Un festival qui met à l'honneur la mer et le désert a lieu en Novembre.
Cette ville du Maroc est située à une trentaine de kilomètres au nord du Tropique du Cancer, tout comme la Havane ou Hawaii..